FX168金融市场日报第1325期(2016年6月17日)

　　上一交易日市况回顾

　　英镑兑欧元周四从两个月低点反弹，兑美元上涨，在英国警方称，英国反对党工党议员Jo Cox今日稍早遇袭后不治身亡后，扩大涨幅。另外，日元兑欧元跳升至逾三年最高，兑美元升至近两年最高，此前日本央行没有进一步放宽货币政策，且美联储对美国经济的看法谨慎。避险日元兑英镑也触及三年峰值，兑澳元触及四年高位，因在下周英国举行决定是否留在欧盟的公投前，投资者避开较高收益但风险也较高的货币。外汇：欧元/美元收报1.1226；英镑/美元收报1.4201；澳元/美元收报0.7361；美元/日元收报104.25；美元/加元收报1.2967；美元/瑞郎收报0.9648。大宗商品：现货金收报1278.40美元/盎司；Comex期金收报1298.40美元/盎司；布伦特原油收报47.19美元/桶；NYMEX原油收报46.21美元/桶。欧美股市：道琼工业指数升92.93点，或0.53%，收报17,733.10点；标准普尔500指数收涨6.49点，或0.31%，报2,077.99点；纳斯达克指数上扬9.984点，或0.21%，收报4,844.915点。英国富时100指数收低0.27%，收报5,950.48点。法股CAC 40指数跌0.45%，收报4,153.01点。德国DAX指数下挫0.59%，收报9,550.47点。

　　经济数据方面，据周四(6月16日)公布的一份政府报告称，美国5月份不计食品和燃料的消费者物价指数(CPI)升幅符合预期，同时能源价格的回升给潜在通胀水平提供一定支撑，美联储依然维持年内加息可能。

　　汇市

　　上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.1137，时段内大幅拉升，尾盘波动于1.1228附近。日内欧元一度受到英国退欧风险加剧的拖累，不过时段内强势反弹。从技术面看，MACD红色动能柱基本持平，KDJ指标中线下方拐头金叉向上，显示汇价短线或迎来一波反弹。上行初步阻力位于1.1303，进一步阻力位于1.1380，更关键阻力位于1.1466；汇价下行的初步支撑位于1.1140，进一步支撑位于1.1054，更关键支撑位于1.0977。英镑/美元开于1.4035，时段内强势反弹，尾盘交投于1.4209附近。虽然英国亲欧议员遇袭身亡后英镑大涨，但此前因最新的民调显示退欧阵营领先，英镑依然承压下挫。从技术面看，MACD绿色动能柱继续收缩，KDJ指标低位上行，显示汇价暂获上行动能。汇价上行的初步阻力位于1.4298，进一步阻力位于1.4394，更关键阻力位于1.4538；汇价下行的初步支撑位于1.4058，进一步支撑位于1.3914，更关键支撑位于1.3818。美元/日元开于103.87，时段内稳步回升，尾盘盘整于104.42附近。日本央行周四宣布维持货币政策不变，未推出进一步的货币刺激措施，尽管面临外部不利因素且通胀低迷。从技术面看，MACD绿色动能柱小幅扩大，KDJ指标低位抬头，预示汇价下行压力暂时得到缓解。汇价上行初步阻力位于105.64，进一步阻力位于107.02，更关键阻力位于108.04；汇价下行的初步支撑位于103.24，进一步支撑位于102.22，更关键支撑位于100.84。

　　股市

　　美国股市周四(6月16日)收涨，结束五日连跌，投资者消化在英国退欧公投即将举行前，工党议员遇袭身亡事件可能产生的影响。道琼工业指数升92.93点，或0.53%，收报17,733.10点；标准普尔500指数收涨6.49点，或0.31%，报2,077.99点；纳斯达克指数上扬9.984点，或0.21%，收报4,844.915点。根据汤森路透数据，美国各证交所共计成交约73亿股，高于过去20日68亿股的日均成交量。纽约证交所跌涨股家数比率为1.05:1；纳斯达克市场下跌和上涨股比例为1.17:1。标普500指数成份股有17只触及52周新高，四只成份股触及新低；有30只纳斯达克指数成份股触及52周新高，59只触及新低。标普500指数抹去了稍早的大幅跌幅，终结了五连跌收涨。英国工党议员在英格兰北部一街道上遭枪击身亡，对下周将要进行的脱欧公投拉票活动暂停。身亡的议员Jo Cox一直声称支持英国留欧。

　　欧洲股市周四(6月16日)下挫，银行股拖累地区股指跌至近四个月低点，对下周英国退欧公投的担忧主导市场情绪。泛欧STOXX 600指数和泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数分别收低0.7%和0.5%，STOXX 600指数盘中触及318.51点，为2月24日来盘中低点。英国富时100指数收低0.27%，收报5,950.48点。法股CAC 40指数跌0.45%，收报4,153.01点。德国DAX指数下挫0.59%，收报9,550.47点。

　　债市

　　美国指标10年期公债收益率周四跌至四年低位，继美联储周三维持利率不变后，日本央行前夜决定不再追加刺激举措。指标10年期公债价格尾盘升8/32，收益率报1.565%，盘初收益率低见1.518%。央行按兵不动打击了风险意愿，指标10年期公债收益率触及2012年8月以来最低。日本央行在隔夜的会议上维持针对部分存款负0.1%的利率不变，并维持其量化宽松计划不变，央行还下调了消费者通胀预期。美联储在周三政策会议上决定维持利率不变，但暗示仍计划今年升息两次。联储还表示，经济增长放缓将使未来收紧货币政策的步伐放慢。较长期公债价格连续第八日上涨。但涨幅在下午交易中缩小，此前英国政界人士对工党议员Jo Cox遇袭身亡作出响应，暂停了英国公投拉票活动。英国退欧争论导致市场紧张情绪加剧，欧元区一、二线公债走势再次南辕北辙，和之前险些导致欧元区分裂的欧债危机时期的市况极为相似。年期至10年的德债收益率均为负值，触及纪录低位，显示投资者愿意付钱持有这些德国公债，30年期德债收益率跌至0.50%以下，为2015年4月来首次。年期至15年的日本公债和年期至30年的瑞士公债收益率均跌至负值，10年期美国公债收益率跌至2012年债务危机造成恐慌以来首见的水准。

　　南欧公债收益率周四飙升，西班牙较德国公债收益率溢价触及近一年来最高水准，葡萄牙公债违约保险成本急升至四个月高位。西班牙公债和德国公债利差触及163个基点，为2015年7月来首见的水准，意大利公债和葡萄牙公债与可比德债利差也触及四个月高位。葡萄牙信贷违约互换(CDS)触及近四个月最高。意大利信用违约互换在本周稍早触及四个月高点。爱尔兰10年期公债收益率周四录得五个月来最大单日升幅，日内上涨12个基点，至0.95%。

　　银行间债市周四(6月16日)盘中现券收益率小幅下行，国债期货亦上涨。剩余期限近10年的国开债160210券最新报价在3.2845%/3.2825%，周三尾盘报3.2975%/3.2950%；剩余期限近10年的国债160010券最新报价在2.9525%/2.9450%，周三尾盘为2.97%/2.94%。中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609早盘收报100.570元人民币，较周三结算价涨0.08%；10年期国债主力合约T1609收报99.610元，较周三结算价涨0.14%。一级市场方面，业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标增发的五年和10年期固息债，中标收益率分别为3.1399%和3.4039%，对应投标倍数2.66倍和6.30倍。长期资金方面，财政部上午招标的800亿元人民币三个月期国库现金定期存款，因期限过长且单笔金额较大，机构兴趣有限，中标利率较上次出现明显下行。

　　商品市场

　　国际现货黄金周四（6月16日）亚市早盘开于1293.10美元/盎司后多头一路上攻，前高不断刷新。欧市延续涨势，金价有所波动，涨跌幅度较大。美市延续涨势，录得日内高点1315.20美元/盎司后，黄金突然大幅跳水，一路狂跌，录得日内低点1277.90美元/盎司后，跌势不止，终收于1278.40美元/盎司的低位。国际现货黄金周四（6月16日）亚市早盘开于1293.10美元/盎司后，最低下探1277.90美元/盎司，最高上涨至1315.20美元/盎司，收于1278.40美元/盎司，下跌13.20美元，跌幅为1.02%。

　　COMEX 8月期金周四（6月16日）上涨10.1美元，涨幅0.78%，报1298.40美元/盎司。

　　美国WTI原油7月期货周四(6月16日)收跌1.80美元，或3.75%，报46.21美元/桶。布伦特原油8月期货周四收跌1.78美元，或3.63%，报47.19美元/桶。虽然美联储昨日政策声明鸽派意味浓重，但点阵图依然显示年内将加息两次，美元今日强势反弹令油价承压重挫，此外英国退欧风险上升也令大宗市场投资情绪遭受打压。美国WTI原油期货价格盘中最低触及46.17美元/桶，布伦特原油期货价格盘中最低触及47.09美元/桶。

　　本交易日重点提示

　　经济数据方面，周五(6月17日)关注重点：16:00 欧元区4月季调后经常帐(亿欧元)；20:30 加拿大5月消费者物价指数(年率)；20:30 加拿大5月核心消费者物价指数(年率)；20:30 美国5月新屋开工(年化月率)；17:00 维也纳 国际货币基金组织(IMF)行长拉加德(Christine Lagarde)与奥地利财长谢林参加小组讨论；19:45 柏林 欧洲央行执委科尔(Benoit Coeure)在发达经济体结构改革国际会议上发言；23:00 慕尼黑 欧洲央行(ECB)行长德拉基(Mario Draghi)在一场向Theodor Waigel致敬的受赠场合中发言。

　　FX168编辑部

　　2016-6-17